Hola!
Si lo que quieres es bloquear contenidos en el explorer debes abrir el explorer, vas a herramientas, opciones de internet, vas a la pestaña de contenido, en la primera opcion que es el asesor de contenido, le das habilitar, se te abre una ventana donde tu puedes escoger los contenidos a bloquear automaticamente, en la pestaña general
esta la opcion contraseña de supervisor puedes darle al icono de crear contraseña, ahi puedes establecer una contraseña para poder acceder a las paginas bloqueadas, inclusive puedes poner una leyenda, que veran las personas cada vez que intenten ingresar a una pagina que por su contenido fue bloqueada, cuando terminas le das aceptar a todas las ventanas y debes cerrar el explorer y volverlo a ejecutar.
Cuando un usuario intente accesar a una pagina bloqueada le saldra una ventana que te pedira la clave y te dara 3 opciones donde podras escoger si solo le daras acceso en ese momento o si quieres que siempre puedan ingresar siempre a este sitio.
Espero te sea de ayuda, y si no es asi deberas instalar algun software para control de navegacion.